PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^DJUSFN^GSPC
Дох-ть с нач. г.18.20%18.13%
Дох-ть за 1 год28.91%26.52%
Дох-ть за 3 года5.91%8.36%
Дох-ть за 5 лет8.57%13.43%
Дох-ть за 10 лет8.55%10.88%
Коэф-т Шарпа2.722.10
Дневная вол-ть13.01%12.68%
Макс. просадка-80.50%-56.78%
Текущая просадка-0.39%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^DJUSFN и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^GSPC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUSFN показывает доходность 18.20%, а ^GSPC немного ниже – 18.13%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.54%
7.85%
^DJUSFN
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUSFN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUSFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.93

Сравнение коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^DJUSFN и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72
2.57
^DJUSFN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39%
-0.58%
^DJUSFN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 3.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.21%
4.08%
^DJUSFN
^GSPC